|
|
Hodnocení investičního záměru
Koštur, Petr ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou použity statické i dynamické metody, spolu s analýzou citlivosti jednotlivých rizikových faktorů. Pravděpodobnost možných scénářů je pak určena pomocí simulace Monte Carlo. V závěru práce je uvedeno vlastní doporučení, zda projekt lze realizovat.
|
|
|
Coulomb Interactions in Electron Beams in the Vicinity of a Schottky and Cold Field Emission Sources
Liška, Ivo ; Kotačka, Libor (oponent) ; Radlička, Tomáš (oponent) ; Lencová, Bohumila (vedoucí práce)
This thesis deals with the effects of the coulomb interactions in the vicinity of the Schottky and the cold field electron source. It provides a basic overview about the subject describes Monte Carlo simulation method and used emitter models. A new method for generating initial particle conditions has been developed, which respects in more detail than usually the physical emission process. Especially the effects of the mutual interactions on energy width, size of the virtual source and brightness in dependence on the tip radius and the angular intensity were investigated. The evolution of the energy width in the emitter region showed that the absolute majority of interactions take place within first few micrometer. The dependence of the calculated total energy width on the angular intensity was compared with available experimental data, showing a good agreement. The calculated contribution of the interaction effects to the energy width was compared with predictions based on analytical approximations. It has been shown that some of them predict reasonably the tendencies but cannot be used for quantitative estimations.
|
|
|
Analýza ekonomických rizik investičního projektu
Malý, Lukáš ; Holá, Michaela (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického rizika investora v rámci předprojektové přípravy investičního projektu, jejím hodnocením a případnými vhodnými návrhy opatření ke snížení rizika. Správnému rozhodnutí o realizaci či zamítnutí realizace projektu, předchází realisticky sestavený finanční plán. Jeho hodnoty nákladů a výnosů jsou však jen předpokládané a jsou zatíženy jistou variabilitou, tedy rizikem nedosažení plánovaných hodnot. K posouzení přijatelnosti určitých rizik pro investora zpracuji analýzu rizikových faktorů. Tyto faktory nejdříve identifikuji, stanovým jejich významnost a možný negativní dopad, poté nejvíce rizikové faktory vyhodnotím a určím, zda je zapotřebí je dále řídit, či je riziko pro investora akceptovatelné.
|
|
| |
|
|
Efektivnost a hodnocení rizik investičních projektů
Mudrych, Marek ; Všetečka, Jan (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá efektivností a hodnocením rizik investičních projektů. Práce je koncipována na dvě části, a to na teoretickou část, která se zabývá teoretickému porozumění dané problematiky a praktickou část, která zjištěné poznatky aplikuje na případovou studii. Součástí této případová studie je komplexní analýza rizik a hodnocení ekonomické efektivnosti. K dosažení cílů jsou využívány metody jako simulace Monte Carlo a matice rizik ke kvantifikaci rizikových faktorů. Pozornost je také věnována ukazatelům ekonomické efektivity, jako je čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a rentabilita investice. Součástí práce je také výpočet přepínacích hodnot kritických rizikových faktorů, což poskytuje další pochopení a představu při řízení rizik projektu.
|
|
|
An application of computing methods to maximize the performance of money management systems
Michalko, Miroslav ; Chovanec, Patrik (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
This bachelor work is concerned with the development of Windows application for stock and futures traders that is designed to help maximize the performance of trading systems and discretionary trading methods. The application is suggested primarily for individual traders but can be used by small businesses as well as general public. With the application investor will be able to gain confidence in his trading by identifying the unique strengths and weaknesses of trading system or method and adapting his trading accordingly. The result is a higher percentage of winning trades, lower drawdown, more consistent returns and greater profitability.
|
|
|
Hodnocení investičního záměru nákupu stroje pro oddělení kvality ve výrobní firmě
Koníček, Dominik ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu, který se týka nákupu nového měřícího přístroje. Analýza prováděná v této práci je založena na teoretickém základě popsaném v úvodní části práce. Pro hodnocení účinnosti investice jsou využívány jak statické, tak dynamické metody, spolu s analýzou citlivosti. Pravděpodobnost různých scénářů je stanovena pomocí simulace Monte Carlo. Na závěr jsou poskytnuta doporučení, zda je projekt proveditelný.
|
|
|
Pricing Options Using Monte Carlo Simulation
Dutton, Ryan ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Monte Carlo simulation is a valuable tool in computational finance. It is widely used to evaluate portfolio management rules, to price derivatives, to simulate hedging strategies, and to estimate Value at Risk. The purpose of this thesis is to develop the mathematical foundation and an algorithmic structure to carry out Monte Carlo simulation to price a European call option, investigate Black-Scholes model to look into the parallel between Monte Carlo simulation and Black-Scholes model, provide a solution for Black-Scholes model using Lognormal distribution of a stock price rather than solving Black-Scholes original partial differential equation, and finally compare the results of Monte Carlo simulation with Black- Scholes closed-form formula. Author's contribution can be best described as developing the mathematical foundation and the algorithm for Monte Carlo simulation, comparing the simulation results with the Black-Scholes model, and investigating how path-dependent options can be implemented using simulation when closed-form formulas may not be available. JEL Classification C02, C6, G12, G17 Keywords Monte Carlo simulation, Option pricing, Black-Scholes model Author's e-mail ryandutton4@gmail.com Supervisor's e-mail oldrich.dedek@fsv.cuni.cz
|
|
|
Diffuse x-ray scattering from GaN epitaxial layers
Barchuk, Mykhailo ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Caha, Ondřej (oponent) ; Pietsch, Ulrich (oponent)
Reální struktura heteroepitaxních vrstev GaN a AlGaN je studována pomocí difúzního rozptylu rtg záření. Nově vyvinutá metoda založená na Monte Carlo simulaci umožňuje určovat hustotu threading dislokací ve vrstvách c-GaN a vrstevných chyb ve vrstvách a-GaN. Hustoty defektů ze simulací Monte Carlo jsou srovnány s hodnotami získanými standardními metodami (transmisní elektronová mikroskopie, metalografie leptových důlků). Výhody a omezení našeho postupu jsou podrobně diskutovány; přesnost metody je stanovena jako 15%. Ukázali jsme, že naše metoda je spolehlivý nástroj pro určení hustot threading dislokací a vrstevných chyb ve vrstvách GaN.
|
|
|
Sekvenční Monte Carlo metody
Sobková, Eva ; Zikmundová, Markéta (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent)
Monte Carlo metody jsou metody pro simulaci stochastických systémů. Sekvenční Monte Carlo metody využívají postupně přicházející pozorování ke zpřesňování odhadu. V práci zavedeme nejprve skrytý markovský model, potom diskutujeme výhody a nevýhody třech přístupů k filtraci. Jde o perfektní Monte Carlo simulaci, Importance Sampling a sekvenční Importance Sampling. Tato diskuze nás dovede k přidání dodatečného kroku přegenerování a k formulaci klasického částicového filtru. Uvedeme ještě modifikaci Metropolis-Hastingsova algoritmu pro klasický částicový filtr. Zvolíme skrytý markovský model používaný promodelování stochastické volatility a částicový filtr i modifikovaný Metropolis-Hastingsův algoritmus implementujeme v softwaru Wolfram Mathematica verze 8.
|
host ::
RSS.